condividi
La European Banking Authority ha citato la ricerca di dei proff. Paolo Capelli, Federica Ielasi e Angeloantonio Russo (2023). Il lavoro, secondo quanto riferisce EBA, “affronta le richieste normative di integrazione del rischio legato alla sostenibilità nelle tradizionali misure di rischio finanziario. Gli autori propongono una nuova metrica di rischio che combina la tradizionale misura del rischio di mercato espressa in termini di VaR e fattori ESG. L’applicazione empirica pilota mostra che la nuova metrica di rischio ha potere predittivo per ridurre le perdite inattese e può essere utilizzata per aumentare il livello di accuratezza delle stime del VaR.”
Clicca qui per maggiori informazioni.
02/05/2025
Race for the Cure, è l’evento simbolo di Komen Italia, è la più grande manifestazione per il contrasto ai tumori… Leggi tutto
30/04/2025
Tondo, organizzazione internazionale operante nel settore dell’economia circolare, ha ideato un Hackathon dedicato all’economia circolare che si svolgerà nell’ambito del progetto… Leggi tutto
29/04/2025
L’Università LUM Giuseppe Degennaro in collaborazione con Ernst & Young organizza un “Recruiting Day Ernst & Young” che si terrà giovedì 15 maggio p.v. alle ore 10 presso l’aula Aldo… Leggi tutto
28/04/2025
L’Università LUM Giuseppe Degennaro in collaborazione con Generali Italia organizza martedì 13 maggio alle ore 10.00 - Torre Rossi il “Recruiting Day Generali”, durante… Leggi tutto
28/04/2025
Dal 6 al 9 maggio l'Università LUM presso la Torre Aldo Rossi ospiterà la XXIII edizione della European Week: convegni,… Leggi tutto
15/04/2025
La piattaforma internazionale Research.com ha pubblicato le classifiche degli studiosi di maggior impatto al mondo nelle varie discipline. Le classifica… Leggi tutto