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European Banking Authority cita una ricerca del prof. Russo

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La European Banking Authority ha citato la ricerca di dei proff. Paolo Capelli, Federica Ielasi e Angeloantonio Russo (2023). Il lavoro, secondo quanto riferisce EBA, “affronta le richieste normative di integrazione del rischio legato alla sostenibilità nelle tradizionali misure di rischio finanziario. Gli autori propongono una nuova metrica di rischio che combina la tradizionale misura del rischio di mercato espressa in termini di VaR e fattori ESG. L’applicazione empirica pilota mostra che la nuova metrica di rischio ha potere predittivo per ridurre le perdite inattese e può essere utilizzata per aumentare il livello di accuratezza delle stime del VaR.”

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